Aktive Anleger, sofern Sie erfolgreich sein wollen, brauchen volatile Märkte.
Die ATR (Average True Range) ist ein nützliches Instrument, um die Volatilität eines Marktes zu überwachen. Die ATR ist die Preisspanne (Range), innerhalb der sich ein Finanzinstrument normalerweise bewegt. Wenn ein Index also z. B. eine Tages-ATR von 100 Punkten hat dann bedeutet dies, dass dieser Index innerhalb eines Tages leicht mal um 100 Punkte variieren kann.
Seien Sie der Volatilität auf der Spur:
Mehr ATR ...:
- ATR - Bewegung ist alles!
- ATR - Der Volatilität auf der Spur
- ATR - Stopps damit effizienter setzen
Die Volatilität zu verstehen und sie einschätzen zu können ist unerlässlich. Zu aller erst ist Volatilität nicht statisch. Sie verändert sich mit der Zeit. Diese Entwicklung ist oftmals sehr entscheidend. Zweitens variiert die Volatilität in unterschiedlichen Zeitperioden (siehe Beispiel unten). Drittens hat jedes "underlying" Instrument (Marktindizes, Rohstoffe, Devisen) eine andere Volatilität.
Quelle: Vola Open Strategie des bekannten Traders Wim Lievens in der NanoTrader Trading-Plattform.
Wenn Sie einen Future auf einen Basiswert handeln, welcher einen signifikanten Einbruch an Volatilität zu verzeichen hat u./o. welcher keine klare Richtung hat dann erscheint es wenig sinnvoll, diesen Future weiter zu handeln. Wechseln Sie das Instrument und halten Sie Ausschau nach Futures mit geeigneter Volatilität.
Die nachfolgende Historisch Tabelle enthält z.B. sehr interessante Zahlen. Sie beweist, dass Volatilität keine statische Komponente ist. Bei einigen dieser Marktindizes hat sich die Volatilität über einen kurzen Zeitraum von zwei Jahren fast verdoppelt. Es beweist weiterhin, dass nicht alle Indizes die selbe Volatilität besitzen. Es ist folglich sehr wichtig zu wissen, was genau Sie handeln wollen. Nicht alle Indizes sind gleich.
In diesem Video zeigt Wim Lievens wie er die "Vola" Volatilität für sich im Trading gezielt einsetzt.
Auch die zweite Tabelle ist äußerst interessant. Sie vergleicht die Volatilität des DAX in verschiedenen Zeiteinheiten. Sie vermittelt einen Eindruck, in welcher Preisspanne der Index in den verschiedenen Zeiteinheiten variieren kann.
Diese Informationen über den Index zu haben, den Sie handeln möchten, sind unerlässlich. Warum? Weil es Ihnen hilft, Preisziele und Stop-Abstände für Ihrer offenen Positionen zu bestimmen. Wenn Sie Ihren Stop zu nah setzen dann werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit bereits durch die natürliche Oszillation des Index ausgestoppt. Wenn Sie also z. B. in einem 10-Minuten Timeframe obigen Index handeln würden mit einem Stopp zwischen 0,5 und 1 Punkt, dann würden Sie unnötigerweise ausgestoppt werden.
Hinweis: Stops auf einen Abstand zu legen, welcher nicht die natürliche Oszillation eines Instruments einkalkuliert ist ein typischer Anfängerfehler, welcher leicht vermieden werden kann in dem man die Volatilität des zu handelnden Instruments kennt.
