MACD als Signalgeber
Der MACD und die Trend Line Break-Strategie ist eine Strategie, die einen beliebten technischen Indikator, den MACD und einen Trendlinienbruch in Richtung des Haupttrends als Bestätigung für ein gültiges MACD-Signal kombiniert. In anderen Worten nutzt diese Strategie eine Kombination aus einem Indikator und einer Trendlinie als zusätzliche Sicherheit, dass es eine Veränderung des Trends gibt und, dass der Haupttrend andauert.
Bild 1: Nasdaq-Future, Tageschart
In diesem Beispiel wird ein Trade im Tageschart des Nasdaq 100 genutzt und diese einfache, aber effiziente Strategie analysiert. Der Trader kann leicht sehen, dass der Tageschart aufwärts gerichtet ist. In einem Aufwärtstrend ist es besser, geduldig zu sein und mit den Korrekturen zu handeln oder auf Schnäppchenjagd zu gehen. Die erste Komponente dieser Strategie ist der beliebte MACD Indikator. Die Bedingung für diese Strategie ist das Warten auf eine bullishe Kreuzung des MACD, wenn der Trend aufwärts, oder auf eine bearishe Umkehrung, wenn der Trend abwärts geht. In diesem Tageschart ist der Langzeittrend eindeutig aufwärts. Der Trader kann also getrost jegliche bearishe MACD-Kreuzungen vernachlässigen und sich nur auf die bullishe Kreuzungen konzentrieren.
Charttechnische Bestätigung des MACD-Signals
Am 21. April 2017 gab es eine bullishe MACD-Kreuzung, was darauf hinwies, dass die jüngste Kurskorrektur vorbei sein könnte. Doch die Bestätigung muss auch von einem Trendlinienbruch in der Kursentwicklung ausgehen. Dieser Trendlinienbruch geschah 2 Tage zuvor am 19. April 2017, als der Kurs oberhalb der sinkenden Trendlinie schloss (untere Pfeil), was darauf hinwies, dass die Kurskorrektur vorbei war. Beide Komponenten dieser Strategie waren am 21. April 2017 vorhanden, also war eine Einstiegsmöglichkeit gegeben.
Der Trader konnte demnach am nächsten Handelstag, am 24. April 2017 bei 5471 eine Kaufposition eröffnen. Der Stop-Loss lag unter dem Tiefstpreis des vorherigen Handelstages von etwa 5420. Das war ein Risiko von 51 Punkten, also mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1 hätte das Kursziel bei 102 Punkten oberhalb des Entries bei 5673 gelegen. Das Kursziel wurde wenige Tage später, am 09. Mai 2017, erreicht.
Dies war ein profitabler Trade, doch es gab ein Ereignis, was diese Strategie risikoreicher als normal machte: ein Gap, das sich an dem Tag auftat, als beide Bedingungen der Strategie erfüllt wurden. Idealerweise wollen Händler keine Gaps, doch manchmal sind diese unumgänglich.
Logische Trendfolge-Strategie
Die Logik dieser Strategie ist einfach. Der Trader wartet geduldig, dass der Langzeittrend andauert. Durch genaues Beobachten des Tagescharts hätte er mindestens 3 weitere Signale finden können, an denen beide Bedingungen der Strategie erfüllt wurden. Und bei allen 3 Malen hätte die Strategie gut funktioniert und wäre auch profitabel gewesen. Das Hinzufügen von mehr als einem Filter, um in einen neuen Trade einzusteigen, ist meistens eine konservativere Strategie. Sie kann aber gerade deswegen profitabel sein. Diese Strategie kann sie in verschiedenen Zeitfenstern genutzt werden, von Tages- bis hin zu Stundencharts.
