Das Volume Profile ist ein fortgeschrittenes Charting-Tool, das die Handelsaktivität über einen bestimmten Zeitraum zu bestimmten Preisniveaus darstellt. Der Volume Profile Indikator zeichnet ein Histogramm in den Chart und zeigt so signifikante Preisniveaus basierend auf dem Volumen an.
Das Volume Profile kann nur für Märkte wie etwa die Futures-Märkte verwendet werden, in denen ein repräsentatives Volumen zur Verfügung steht. Der „Time Price Opportunities“ Indikator, der ebenfalls im NanoTrader verfügbar ist, verfolgt ein ähnliches Konzept, kann aber auch für Instrumente wie CFD oder Forex verwendet werden, für welche kein repräsentatives Volumen zur Verfügung steht.
Volume Profile im Detail
Das Volume Profile zeigt die Aktivität des Marktes auf bestimmten Preisniveaus. Es zeigt die Preisverteilung pro ausgewähltem Zeitraum an. Das Volume Profile kann sowohl im MasterChart als auch in einem Subfenster angezeigt werden. Die zur Berechnung des Volume Profils verwendeten Daten sind unabhängig von den geladenen Daten im Hauptchart. Das Laden von Ticks im Hintergrund liefert das präziseste Volume Profile, die Ladezeit kann jedoch länger und die Menge an historischen Tickdaten begrenzt sein. Die bevorzugte Server-Aggregation kann in der Designerleiste ausgewählt werden.
Das Volume Profile visualisiert folgende signifikante Bereiche:
Point of Control (POC or VPOC): Das Preisniveau mit dem höchsten gehandelten Volumen im gewählten Zeitraum.
Value Area (VA): Die Spanne von Preisniveaus, in der während des gewählten Zeitraumes ein bestimmter Prozentsatz des gesamten Volumens gehandelt wurde. In der Regel wird dieser Prozentsatz auf 70% eingestellt. Wie üblich kann dieser Wert in der Designerleiste geändert werden.
Value Area High (VAH): Das höchste Preisniveau innerhalb der Value Area.
Value Area Low (VAL): Das niedrigste Preisniveau innerhalb der Value Area.
Anwendung des Volume Profile
Für das Volume Profile gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Das Volume Profile stellt keinen Indikator im engeren Sinne dar, sondern kann vielmehr als Entscheidungswerkzeug im täglichen Handel dienen. Es kann daher sehr gut dabei helfen, die aktuelle Marktsituation in einen Gesamtkontext zu bringen.
Eine einfache Anwendungsmöglichkeit besteht darin, die signifikanten Bereiche des Volume Profiles des Vortages als Unterstützung/Widerstand zu verwenden. Im folgenden Beispiel öffnete der Markt innerhalb der Value Area des Vortages, testete den VPOC des Vortages und setzte anschließend die Abwärtsbewegung fort. Der Rücksetzer zum VPOC des Vortages war also eine mögliche Verkaufsmöglichkeit.
High-und Low-Volume-Nodes sind ebenfalls für viele Trader von Interesse.
High Volume Nodes sind Bereiche, in denen ein hohes Volumen auf oder um dieses Kursniveau herum gehandelt wurde. Diese Gipfel können als Indikator für Konsolidierung und Akzeptanz verwendet werden.
Low Volume Nodes (LVN): Low Volume Nodes sind Bereiche, in denen ein niedriges Volumen auf oder um dieses Kursniveau herum gehandelt wurde. Diese Täler stellen einen Bereich der Ablehnung dar, in denen sich der Markt nicht sehr lange aufhält.
Das Volume Profile kann ebenfalls auf nicht-zeitbasierten Aggregationen des MasterCharts verwendet werden. Das folgende Beispiel zeigt einen Renko-Chart mit einem Volume Profile auf 120 Minuten Basis.
Es können auch Volume Profiles aus höheren Zeiteinheiten angezeigt werden. Das folgende Beispiel zeigt das monatliche Volume Profile im DAX-Future.
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