Backtest von Strategien Arbeiten mit der Handelssystemanalyse

In dieser Veranstaltung fokussieren wir uns auf die Basics der Handelssystemerstellung. Wir erklären detailliert die Kennzahlen, auf die Sie beim Systemhandel achten müssen. Darauf aufbauend testen und optimieren wir die Strategieeinstellungen und geben Hinweise wie Sie eine "Überoptimierung", das sogenannten „Curve Fitting“, vermeiden können. Abschließend widmen wir uns dem Thema der Portfolioanalyse. Referent: Dr. Daniel Sinnig Dr. Daniel Sinnig hat in Kanada im Bereich des Software Engineerings promoviert und war im Anschluss bei mehreren Großbanken tätig. Sein Hauptaugenmerk liegt in der Entwicklung von Handelswerkzeugen, mit Fokus auf Automatisierung und Benutzerfreundlichkeit. Durch seine Dozententätigkeit an den Universitäten Concordia und McGill ist er in der Lage, komplexe Inhalte didaktisch fließend zu vermitteln.