Trading Strategie: Trading Range FX Scalper
Volatilität nach Wirtschaftsdaten
Die Trading Range FX Scalper Strategie basiert auf Breakouts (Ausbrüche) aus einer Trading Range nach 15:30 Uhr. Die Strategie geht von der Annahme aus, dass vor 15.30 Uhr die wichtigsten Wirtschaftsdaten in den USA veröffentlicht werden. Diese sorgen in der Regel für erhöhte Volatilität am Markt. Die Trading-Range wird berechnet auf Basis der höchsten und tiefsten Kurse zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr. Selbstverständlich kann der Trader diese Parameter ändern.
Arbeiten mit Trendfolge Indikatoren
Bricht der Preis nach 15.30 Uhr aus der Range aus, eröffnet das System automatisch eine Position zum Marktpreis. Allerdings muss das Signal durch einen dreifachen Filter bestätigt werden. Dieser ist eine Kombination aus drei Trendfolge Indikatoren: MACD, SuperTrend und Directional Movement Index. Sind diese drei Indikatoren einstimmig positiv, wird der Hintergrund des Charts grün eingefärbt sein. Im umgekehrten Fall färbt der Chart rot. In diesem Fall eröffnet das System eine Short-Position. Ist keine eindeutige Einstimmigkeit in den Indikatoren zu beobachten, wird keine Position eröffnet.
Schnelle und effektive Scalp-Trades
Die Strategie arbeitet mit einem Gewinnziel, einen Trailing Stop und einen Zeitfilter. Das Kursziel ist in der Regel klein, die Standardeinstellung wählt 3 Pips. Dies kann aber modifiziert werden bis zu 10 Pips. Der Trailing Stop fungiert als Notbremse und folgt auf einem Abstand von 120 Pips. Der Zeitfilter sorgt dafür, dass alle Positionen vor 22.00 Uhr geschlossen werden. Die Strategie ist vor allem effektiv auf den sogenannten Majors, den Hauptpaaren im Devisenhandel.
Euro FX-Future, September, 15-Minuten-Chart
Die Abbildung zeigt einen Trade im Euro FX-Future, der auf den EUR/USD basiert. Die Range ist im Hintergrund blau gefärbt (Chart oben) Der Ausbruch erfolgte mit einer klaren bearishen Kerze. Die Position wurde bei der Eröffnung der nächsten Kerze eröffnet. Das Kursziel von 3 Pips wurde relativ bald erreicht. Dies entsprach pro leergekauften Kontrakt einen Gewinn von US$ 37.50
Backtests
Vom Juli 2006 bis 22.07.2016 erwirtschaftete die Strategie im EURO FX Future einen Gewinn von US$ 6775.45. Die Trefferquote lag bei 75.73 %. Der durchschnittliche Gewinn lag bei 37.15 und der durchschnittliche Verlust bei 102.18. Der Profit Faktor war 1.13
EURO FX Future, Backtest 2006-2016, Kapitalkurve
Die Kapitalkurve zeigt bei dem Euro FX-Future deutlich nach oben. Allerdings musste ein Anleger bis 2010 warten, bis das System signifikante Gewinne erzielen konnte.
Beim AUD-Future (Future auf AUD/USD) erwirtschaftete die Strategie vom 10.03.2015 bis 22.07.2016 einen Gewinn von US$ 779.96. Die Trefferquote war 68,91%. Durchschnittlicher Gewinn war 29.53, durchschnittlicher Verlust 58.11. Profit Faktor: 1.13
Fazit:
Wir halten die Trading Range FX Scalper durchaus für einen interessanten Ansatz, der allerdings noch Optimierungsbedarf hat. Weitere Zwischentests mit Kurszielen von 4, 6 oder 10 Pips ergaben natürlich andere Ergebnisse, die nicht unbedingt immer besser waren als das Minimalziel. Wie vom Autor der Strategie empfohlen könnte eine Lösung sein, mit mehreren Kurszielen gleichzeitig zu arbeiten. Der Einsatz von mehr als einem Kontrakt würde die hohen Kommissionskosten auch etwas drücken.
Die vollständige Beschreibung der Strategie finden Sie hier: https://www.whselfinvest.de/de/trading_strategien_47_trading_range_fx_scalper.php
