Traden mit kleinen Kurszielen (Teil 5)
Eurostoxx50 MACD-Histogramm
Die Dritte Strategie mit einem kleinen Kursziel haben wir ebenfalls auf einem 10-Minuten-Chart des Eurostoxx50-Futures getestet. Als Signalgeber haben wir das MACD-Histogramm (2, 22, 2, 1, 2) gewählt. Wie ein Oszillator schwankt das MACD-Histogramm um die Nulllinie. Im Gegensatz zum MACD selbst, der auf gleitenden Durchschnitten mit verzögerten Preisen basiert, gibt das Histogramm eine Vorwarnung eines bevorstehenden MACD-Signals. Wir nutzen diesen Umstand um mit einem sehr kleinen Kursziel, nämlich 2 Ticks zu arbeiten. Ausserdem geht die Strategie ausschließlich Short-Signale ein. Der Stop steht auf sichere 20 Tics Abstand und wird selten erreicht.
Bild 1: FESX, 10-Minuten-Chart, 7. Dezember 2016
Unten im Bild 1, im Twinchart, sehen Sie das Histogramm. Am 7. Dezember generierte das System 6 Short-Signale (rote Pfeile), die alle in den Gewinn gingen. Die horizontale grüne Linie ist das Kursziel. Die horizontalen roten Linien oben zeigen die Stops für die eingegangenen Positionen. Ausser beim dritten Trade konnten die meisten Shorts nach Eröffnung der Position bald das Kursziel erreichen.
Bild 2: Trades 4.11.2016 bis 7.12.2016
Bild 2 zeigt wie das System handelt. Vom 4.11.2016 bis 7.12.2016 wurde der Stop nur sechs Mal erreicht. In den anderen Fällen wurde der Trade vom System geschlossen. Die allermeisten Trades dagegen waren Gewinner.
Bild 3: Statistische Auswertung der Strategie, Sept. 2014 – Dez. 2016
Die Auswertung des Backtest für die Periode 29.09.2014 bis 7.12.2016 bestätigte unsere Annahme, dass wir es mit einer profitablen Strategie zu tun haben, obwohl das Kursziel denkbar klein ist. Es wurden insgesamt 2043 Trades durchgeführt, von denen 1861 profitabel waren. Die Trefferquote war demnach 91,09 % (grüner Pfeil). Der Profit Faktor von 1.52 kann sich durchaus sehen lassen. Da die Strategie im Schnitt nur 21,88% der Zeit im Markt war, bleibt das Risiko auch hier im Rahmen.
Im Durchschnitt generierte das System einen Gewinn pro Trade von 6,28 Euro, was nach Kommissionen immer noch profitabel ist. Die längste Verlustreihe waren drei Trades, während es dem System gelang eine Gewinnreihe von erstaunlichen 76 Gewinntrades in Folge zu generieren. Dementsprechend ist der Maximale Drawdown von 730 Euro im Vergleich zum Gewinn vernachlässigbar.
Bild: 4 Equity Curve September 2014 – Dezember 2016
Bild 4 illustriert die Stabilität der Strategie. Die Drawdowns sind kurz und werden schnell von den immer wieder auftauchenden Gewinn-Trades aufgefangen. Das System ist von daher gut geeignet für Trader, denen zu lange Verlustphasen nicht zusagen. Obwohl dies eine Short-Only-Strategie ist, haben wir selbstverständlich auch Tests mit Long-Positionen durchgeführt. Diese waren aber längst nicht so erfolgreich wie das Short-Only-System. Denkbar wäre natürlich schon, dass ein Trader, der mit diesem System arbeitet, weitere Filter einführt um zum Beispiel die Trading-Frequenz zu minimieren und/oder die Profitabilität zu erhöhen. Den einzigen Filter, den wir eingebaut hatten, war ein Zeit-Filter. Ab 18.00 Uhr europäische Zeit wird der Handel eingestellt.
