Wesentliches Merkmal des Scalpings ist die Durchführung vieler kleiner Trades mit einer vergleichsweisen kurzen Haltedauer. Jeder Trade hat demnach nur ein kleines Gewinnziel. Da der gesamte Gewinn aus vielen kleinen Gewinnen besteht, müssen die möglichen Verluste auch entsprechend gering sein. Scalper akzeptieren häufig ein Gewinn/Verlust Verhältnis von 1. Diese Kombination von einem kleinen Gewinn/Verlust Verhältnis und kleinen Gewinnzielen pro Trade bedeutet, dass ein Scalper eine Erfolgsrate benötigt, die deutlich über 50% liegt, um nennenswerte Gewinne erzielen zu können.
Scalper bevorzugen sehr häufig Futures
Futures sind das fairste Instrument, mit dem man an den Finanzmärkten agieren kann. Die Futures-Märkte sind elektronisch organisiert, 100% zentralisiert und vollkommen transparent. Der Privatanleger, der die richtige Technologie benutzt, verfügt über dieselben Informationen und handelt mit denselben Werkzeugen wie der Profi.
Jeder Future wird nur an einer Börse notiert, der Mini-DAX ist zum Beispiel nur an der EUREX handelbar. Dies bedeutet, dass eine Futures-Order, wo immer sie in der Welt platziert wurde, an eine einzige Börse weitergeleitet wird. Daher sind Futures sehr transparent. Ebenso interessant sind die ausführlichen Marktinformationen, die von der Futures-Börse realtime zur Verfügung stehen, wodurch der aktive Anleger einen sehr guten Einblick in den Markt bekommt:
- Alle eingehenden Orders werden in einem realtime Orderbuch gezeigt. Pro Preisniveau wird im Orderbuch angegeben, wieviele Futures die Käufer kaufen und die Verkäufer verkaufen wollen (Level-2 Daten).
- Alle ausgeführten Orders werden mit Preis und Volumen angezeigt (Time & Sales). So können zum Beispiel auch volumenbasierte Indikatoren wie der VWAP und das Volume Profile zur Analyse verwendet werden.
- Futures sind an der Börse notiert und haben daher einen offiziellen, transparenten Kurs.
- Futures-Börsen schicken die Daten Tick-by-Tick. Wenn der Anleger sich für einen Broker entscheidet, der Tick-by-Tick Daten liefert, hat er alles, was er für eine gründliche Analyse benötigt.
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Quelle: WH SelfInvest NanoTrader
Niedrige Spreads sind besonders wichtig für Scalper. Durch die hohe Liquidität sind die Spreads der meistgehandelten Futures sehr niedrig. So kann der FDAX zum Beispiel ab 0,5 Punkten Spread gehandelt werden, der EURO FX Future ab 0,00005 und der E-Mini S&P ab 0,25 Punkten.
Quelle: WH SelfInvest NanoTrader
Strategien für Scalper
Eine gute Scalping-Strategie muss präzise, einfach und schnell sein. Exemplarisch soll hier die T-Line-Scalping-Strategie vorgestellt werden, die kostenlos im NanoTrader verfügbar ist.
Beim T-Line-Scalping wird ein Heikin-Ashi-Chart verwendet. Der Chart wird auf 5, 8, 13 oder 21 Ticks eingestellt. Als Filter wird ein Crossing Moving Average aus einem EMA8 und einem MA20 verwendet. Wenn der EMA8 über dem MA20 liegt ist der Charthintergrund grün. Im umgekehrten Fall ist er rot.
Wann wird eine Position eingegangen?
Wenn die erste Heikin-Ashi-Kerze über dem EMA8 vor einem grünen Hintergrund schließt, wird mit zwei oder vier Lots long gegangen. Im umgekehrten Fall, wird mit zwei oder vier Lots short gegangen. Auch wenn die Positionen unabhängig vom Tagestrend eingenommen werden können, ist eine Positionierung in Richtung des Tagestrends zu bevorzugen.
Wann wird eine Position geschlossen?
Diese Strategie verwendet zwei oder vier Targets und einen Stop. Diese Orders müssen automatisch generiert wird en. Ein manuelles Setzen wäre zu langsam. Die Targets und der Stop werden auf der Grundlage der aktuellen Volatilität des Instruments gesetzt. Die Volatilität wird mit der Average True Range (ATR) unter Berücksichtigung der letzten acht Perioden berechnet. Das bedeutet, dass die Abstände für die Targets und den Stop für jeden Trade von der Plattform neu berechnet werden. Die Targets werden auf das zwei- und dreifache des ATRs gesetzt. Bei vier Lots werden zwei weitere Targets beim fünf- und achtfachen ATR gesetzt. Der Stop wird beim dreifachen des ATR gesetzt.
Das folgende Beispiel zeigt eine Short Position über 4 Kontrakte. Das erste Gewinnziel wurde erreicht und 1 Kontrakt wurde mit einem Gewinn geschlossen. Der Trader hat immer noch eine Long Position von 3 Kontrakten mit 3 verbleibenden Gewinnzielen und dem Stop Loss, für den das Volumen automatisch auf 3 Kontrakte angepasst wurde.
Quelle: WH SelfInvest NanoTrader
Ein kostenloses E-Book steht ebenfalls zur Verfügung:
Wie scalpe ich den Mini-DAX Future?
Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.
