Traden mit kleinen Kurszielen (Teil 3)
Eurostoxx50-Future, Slow Stochastik
Nachdem wir in den ersten zwei Artikeln die Idee einer Trading-Strategie mit kleinen Kurszielen erläutert haben, möchten wir jetzt in den folgenden drei Artikeln drei automatisierte Tradings-Strategien vorstellen, die diese Idee in die Praxis umsetzen. Die erste Strategie wird auf einem 10-Minuten-Chart des EuroStoxx Future durchgeführt. Als Signalgeber haben wir einen Slow Stochastik-Indikator gewählt mit der Einstellung 12,3, 65,30. Das System führt nur Trades zwischen 08.00 und 18:00 Uhr durch. Das Kursziel sowohl für Long- als auch für Short-Trades wurde auf vier Ticks festgesetzt. Den fixen Stopp haben wir auf 20 Tics Distanz zum Einstieg festgelegt.
Bild 1. FESX, 10-Minuten-Chart, 6 Dezember 2016
Im Bild 1 sehen Sie einen Screenshot des 6. Dezember 2016. Hier führte das System zwei Trades durch. Das System ging bei 3061 Punkten Short (roter Pfeil), woraufhin das Kursziel bei 3057 Punkten (grüner Pfeil links unten) schnell erreicht wurde. Gewinn € 40. Etwas später ging das System bei 3052 Punkten (grüner Pfeil unten rechts) Long. Auch hier wurde das Kursziel bei 3056 Punkten (grüner Pfeil oben links) nach weniger als 20 Minuten erreicht.
Bild 2: Trades zwischen 17.10.2016 und 6.12.2016
Bild 2 zeigt genau wie das System arbeitet. Die blauen Balken stellen die Gewinntrades dar, die jeweils auf vier Ticks begrenzt werden. Die roten Balken repräsentieren die Verlusttrades, die auf maximal 20 Ticks festgesetzt sind. Da das System eine hohe Trefferquote hat, gehen die meisten Trades in den Gewinn. Nur hin und wieder ist ein Verlust-Trade zu verzeichnen. Obwohl die Verluste fünfmal grösser sind als die Gewinner arbeitet das System aufgrund der hohen Trefferquote dennoch profitabel.
Bild 3: statistische Auswertung Juni 2011 – Dezember 2016
Die statistische Auswertung für die Periode Juni 2011 bis Dezember 2016 konnte ebenfalls überzeugen. Insgesamt wurden 5340 Trades durchgeführt. Dies entspricht in etwa 5 Trades pro Tag. Die Trefferquote liegt bei einem stabilen Wert von 81,20% (grüner Pfeil). Der maximale Drawdown von 2910 Euro (roter Pfeil) scheint uns in Bezug auf das Gesamt-Ergebnis vertretbar. Insgesamt ist das System 25,10 % der Zeit im Markt, was das Risiko deutlich reduziert.
Bild 4: Equity Curve 2011 - 2016
Das vierte Bild zeigt die Kapitalkurve für diese Periode, die kontinuierlich nach oben geht. Die Drawdowns, die selbstverständlich auftreten, verlaufen aber meistens eher flach. Diese Kapitalkurve beweist, dass Tradings-systeme mit kleinen Kurszielen und weiten Stopps durchaus sehr profitabel sein können. Den einzigen Kritikpunkt, den wir in Bezug auf diesen Test haben, ist die Frequenz der Trades im Verhältnis zum Gewinn. Hier ist noch Verbesserungsbedarf. Der Trader sollte zum Beispiel durch einen Test auf einer höheren Zeitebene versuchen, die Trading-Frequenz zu reduzieren. Dadurch könnte sich die Ratio zwischen Kommissionen und Gewinn deutlich verbessern.
