Unter den technischen Indikatoren, die zur Familie der kurvenförmigen Indikatoren gehören, ist der Parabolik-Indikator einer der ästhetischsten, aufgrund der Schönheit seiner Linie, aber auch einer der praktischsten, da er drei Funktionen kombinieren kann, die des Signals, des Trendfilters und des Trailing-Stops. Egal wie erfahren Sie im Trading sind, Sie können nicht anders, als sich von seiner Effektivität verführen zu lassen, egal wie Sie ihn verwenden. In diesem Artikel schauen wir uns eine Daytrading-Strategie auf den Dow Jones Index an, bei der der Parabolic-Indikator als Signal und Trailing-Stop dient.
1. DER PARABOLIC INDIKATOR
Dieser Indikator wird als ein System mit zwei Kurven dargestellt: eine rote und eine grüne. Im folgenden Beispiel befindet sich die rote Kurve des Parabolic über dem Preis, und der Preis tendiert nach unten. Irgendwann prallt der Preis nach oben ab. Wenn der Kurs über der roten Kurve schließt, wird die Abwärtsbewegung als beendet angesehen und eine Aufwärtsbewegung beginnt. Während einer Aufwärtsbewegung befindet sich die grüne Kurve unterhalb des Preises. Der Begriff parabolisch kommt von der Ähnlichkeit der Form der Preiskurve mit einer Parabel, vor allem wenn es einen Trend gibt.
2. WIE LÄSST SICH DER DOW JONES HANDELN?
Die vom Parabolic-Indikator erzeugten Signale sind effektiv beim Erfassen von Abprallern. Im Allgemeinen ist diese Art von Signal umso effektiver, wenn es mit einem Trendfilter verbunden ist. Im Falle des Dow Jones können wir uns das Leben insofern vereinfachen, als sich dieser Markt seit mehreren Monaten eindeutig in einem Aufwärtstrend befindet. Alles, was wir tun müssen, ist, nur die Long-Signale zu akzeptieren. Um dies zu sehen, zeigen wir einen Wochenchart des Mini-Dow-Futures, der mit dem SNIPER-Indikator geladen ist. Dieser Indikator zeichnet die wichtigsten Unterstützungs-/Widerstandslinien ein. Wir sehen, dass der Ende März 2020 begonnene Aufwärtstrend nach der US-Präsidentschaftswahl Ende Oktober 2020 wieder aufgenommen wurde. Seitdem befindet sich der Mini-Dow in einem Aufwärtstrend, nachdem er seine Hochs vom Februar 2020 gebrochen hat.
3. DIE ZUSAMMENSETZUNG DER PARABOLIC STRATEGIE
Die Strategie wird in einem 5-Minuten-Candlestick-Chart ausgeführt. Sie besteht aus dem Parabolic-Indikator mit seiner Standardeinstellung. Der Handel ist dank zweier Block-Filter auf das Zeitintervall zwischen 15 und 18 Uhr begrenzt. Ein Parabolic Stop, der um 5 Ticks verschoben wird, sorgt für den Schutz der Positionen. Es werden nur Long-Signale, d.h. bullish, akzeptiert. Diese Strategie erlaubt es Ihnen, auf die Jagd nach Gelegenheiten zu gehen, wie im Beispiel unten. Die Periode, in der der Handel erlaubt ist, ist durch den weißen Hintergrund erkennbar. Die Perioden, in denen der Handel verboten ist, sind durch einen lila Hintergrund gekennzeichnet. In der erlaubten Periode gibt es ein einziges zinsbullisches Signal, das einen gewinnenden Handel erzeugt. Der rote Stop wird auf das vorherige lokale Tief gesetzt. Er folgt dann der parabolischen Kurve, bis der Markt dreht und die Position geschlossen wird.
4. EINE INTERESSANTE EQUITYKURVE
Seit letztem Herbst hat diese Strategie ziemlich positive Ergebnisse produziert, wie man unten sehen kann, wenn man sich die Equity-Kurve auf der linken Seite und die Performance-Statistik auf der rechten Seite ansieht. Während fast 7 Monaten hat diese Strategie, die auf 3 Stunden Handel pro Tag beschränkt ist, 223 Trades produziert, von denen 42,6% Gewinner waren. Das durchschnittliche Gewinn/Verlust-Verhältnis ist mit 1,77 sehr günstig. Der Gewinnfaktor ist mit 1,32 gut. Dieser Leistungsparameter entspricht dem Verhältnis von Bruttogewinnen zu Bruttoverlusten. Je weiter er von 1 entfernt ist, desto besser ist die Qualität der Performance der Strategie.
Natürlich ist diese bemerkenswerte Leistung keine ausreichende Bedingung, um den Erfolg der Strategie in der Zukunft zu garantieren. Nichtsdestotrotz ist diese Strategie eine gute Basis, von der aus ein Trader dank der Backtesting-Funktionen der NanoTrader-Plattform Anpassungen vornehmen kann, die seine Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft vielleicht erweitern.
5. SCHLUSSFOLGERUNGEN
Der Parabolic-Indikator ist ein hervorragendes Signal zum Erfassen von Bounces. Eine Möglichkeit, ihn zu verwenden, besteht darin, ihn durch einen Trend zu filtern. Im Fall dieses Artikels hatten wir das Glück, dass wir uns in der Gegenwart eines steigenden Dow-Jones-Index befanden, was uns dazu veranlasste, nur die Long-Signale beizubehalten. Bei anderen Instrumenten müssten wir die Marktbedingungen auswerten, um zu definieren, in welche Richtung wir handeln sollen, warum also nicht den SNIPER-Indikator verwenden? Man könnte sich sogar vorstellen, den Parabolic-Indikator als Trendfilter zu verwenden. In unserem Beispiel haben wir gesehen, dass der Parabolic-Stop effektiv eingesetzt werden kann, da er den Vorteil bietet, das Risiko zu begrenzen und dem Markt zu folgen, wenn er in die vom Trader gewählte Richtung geht. Kurz gesagt, der Parabolic-Indikator ist ein multifunktionales Werkzeug, das es verdient, bekannt zu sein, und das alle Trader relativ leicht zu beherrschen lernen können. Er ermöglicht die Entwicklung vieler Daytrading-Strategien wie die oben vorgestellte.
Autor: Pascal Hirtz, Geschäftsführer WH SelfInvest
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