Daytrading im WTI Öl-Future (Teil 2)

Wählen Sie den richtigen Kontrakt

Ein Trader im Öl-Future sollte darauf achten, dass er im jeweiligen richtigen Kontrakt handelt, zumal die Kontrakte monatlich verfallen. Man kann beobachten, dass die Liquidität nachlässt wenige Tage vor dem Verfalldatum. Die Öl-Trader sind weitergezogen und handeln jetzt den nächsten Kontrakt.

Volumen-Peaks

Das höchste Volumen wird an den jeweiligen Extremen des Handelstages erreicht, am Anfang und am Ende. Am morgen im sogenannten „Pre-market“ strömen die Order derjenigen Trader in den Markt, die auf Nachrichten und Geschehnissen der Nacht (in New York z.B. aus Europa) reagieren. Auch Order, die basieren auf Analyse der Daten nach Marktschluss des Vortages werden hier ausgeführt. Der Schlusskurs des Vortages ist von Belang, weil am Handelsschluss viele Order in den Markt kommen, die auf die Preisbewegungen des Tages basieren. Der Schlusskurs dient dann als eine Art Referenz für die nächsten Handelsstunden.

Open Range Breakout

Da der Pre-Market ein erhöhtes Handelsvolumen nach sich zieht haben Trader eine Strategie entwickelt, die von gelegentlichen „explosiven“ Volumen-Muster zu profitieren versucht. Die Strategie ist gemeinhin bekannt unter dem Begriff Open Range Breakout, weil der Trader den Ausbruch aus dem Opening Range handelt.

Einfaches Setup

Das Setup ist einfach zu verstehen und enthält klare Handelsregeln. Der Trader zeichnet im 1-Minuten-Chart 5 Minuten vor Markt-Eröffnung den höchsten Kurs (Widerstand) und den tiefsten Kurs (Unterstützung). Die Erfahrung zeigt aber, dass es oft besser ist 1 Minute nach Markteröffnung zu warten, um das Hoch oder Tief zu bestimmen (siehe auch im Bild hier unten).

Folgende Sessions sind als wichtig einzustufen:

London Open: 2:00 a.m. 2:05 a.m. GMT ( 10.00 Uhr bis 10.05 Uhr)

New York Open: 7:55 a.m. 08.01 a.m. GMT (14.55 Uhr bis 15.01 Uhr)

New York Open Range Breakout, 1-Minuten-Chart

WTI Oil trading  

Das Beispiel zeigt die Open Range Breakout-Strategie sehr klar. Wir sehen im re-Market wenig Bewegung im Öl-Future. Um 15.00 Uhr geschieht dann ein klarer Spike nach unten, weswegen dieser am besten abgewartet werden soll. Dieses Tief markiert dann auch die Unterseite der Range bei $45,21. Die Oberseite konnte bei $45,45 ausgemacht werden.

Entry

Entry ist 2 Ticks über das Hoch (grüne Linie) oder 2 Ticks unter dem Tief der Opening Range. Wir empfehlen mit Stopp Limit Ordern zu arbeiten, weil der Ausbruch heftig sein kann (wie in diesem Beispiel). Bei schlechter Ausführung muss der Trader sonst mit mehreren Tics Slippage rechnen. Nachteil dieser Methode ist natürlich, dass der Trader gelegentlich keinen Fill bekommen wird. Wer dies vorbeugen möchte, sollte Stopp Buy Order verwenden.

Stopp

Der Stop Loss wird relativ eng gesetzt, weil von einem erfolgreichen Ausbruch ausgegangen wird. In der Regel genügen 12 bis 15 Tics je nach Volatilität im Markt (rote Linie).

Kursziel

Manche Trader arbeiten mit Kurszielen von 20 Ticks. Bei guten Bewegungen können diese Kursziele wie in dem Beispiel erweitert werden und ist viel mehr drin. Es hängt dann eben vom Fingerspitzengefühl des Traders ab, ob er einschätzen kann, welches das Potential der new Yorker Session ist. Als Faustregel gilt: hat der Öl-future im europäischen Handel bereits eine Handelsspanne von 120 Ticks erreicht, sollte das Kursziel von 20 Ticks gewählt werden.

Nur in Trendmärkten handeln

Wichtig ist die auch die Erfahrung der Öl-Trader, dass die Open Range-Breakout meistens gut in Trendmärkten funktioniert. In Range-Märkten gibt es oft Fehlausbrüche und sollte auf andere Strategien zurückgegriffen werden.

 

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